Расчет нормативов
по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс. тенге
Собственный
капитал (К)
Сумма
Сформир.
К1
= KI / (A-П)
Сумма
активов,
Спец.
К2
= K / (Aр-Пс)
Сумма
нал. денежных
Обязатель
К4
= А1 / О
KI
KII
K=KI+KII
всех
активов (А)
провизии
(П)
факт.
план
не менее 0,04
откл.
(+/-)
взвешенных
по степени риска (Ар)
резервы(Пс)
факт.
план
не менее 0,08
откл.
(+/-)
средств
и быстрореал активов (А1)
ства
банка (О)
факт.
план
не менее 0,2
откл.
(+/-)
01.08.96
-104062
18082
-104062
359848
293
-0,29
0,04
-0,33
295828
293
-0,35
0,08
-0,43
49724
194744
0,26
0,2
0,06
01.09.96
-104484
20698
-104484
337111
537
-0,31
0,04
-0,35
296931
295
-0,35
0,08
-0,43
28699
208556
0,14
0,2
-0,06
01.10.96
-119037
20698
-119037
404492
537
-0,29
0,04
-0,33
295517
537
-0,40
0,08
-0,48
44356
165877
0,27
0,2
0,07
01.11.96
-120505
20690
-120505
366434
537
-0,33
0,04
-0,37
287801
537
-0,42
0,08
-0,50
21740
128740
0,17
0,2
-0,03
01.12.96
-126147
20690
-126147
353679
537
-0,36
0,04
-0,40
272164
537
-0,46
0,08
-0,54
24092
83526
0,29
0,2
0,09
Таблица 21
Выполнение среднемесячных резервных требований
Дата
Среднемесячные
резервные требования (РТср)
Среднемесячные
резервные активы (РАср)
Отклонения (РАср
- РТср)
(выпол.(+)/невыпол(-)
01.08.96
43190,4
34080,3
-9110,1
01.09.96
39042,0
30538,4
-8503,6
01.10.96
35996,9
28826,2
-7170,7
01.11.96
35996,9
28826,2
-7170,7
Таблица 26
Альфа-Банк
Название
тыс.
тенге
Капитал
158
352
Работающие активы
711
178
Ликвидные активы
421
291
Обязательства до востребования
422
115
Суммарные обязательства банка
1 025
069
Защищенный капитал
25 462
Уставный фонд
80 115
Генеральный коэффициент надежности
22,266%
Коэффициент мгновенной ликвидности
99,805%
Кросс-коэффициент
144,137%
Генеральный коэффициент ликвидности
43,583%
Коэффициент защищенности капитала
16,079%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
197,656%
Итоговый балл надежности
45,421
Таблица 27
Сеним-Банк
Название
тыс.
тенге
Капитал
90 321
Работающие активы
86 317
Ликвидные активы
79 598
Обязательства до востребования
88 470
Суммарные обязательства банка
92 470
Защищенный капитал
7 853
Уставный фонд
72 000
Генеральный коэффициент надежности
104,639%
Коэффициент мгновенной ликвидности
89,972%
Кросс-коэффициент
107,128%
Генеральный коэффициент ликвидности
94,572%
Коэффициент защищенности капитала
8,695%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
125,446%
Итоговый балл надежности
85,364
Таблица 28
Казпочтабанк
Название
тыс.
тенге
Капитал
196
628
Работающие активы
807
510
Ликвидные активы
180
535
Обязательства до востребования
516
326
Суммарные обязательства банка
1 067
752
Защищенный капитал
110
429
Уставный фонд
160
001
Генеральный коэффициент надежности
24,350%
Коэффициент мгновенной ликвидности
34,965%
Кросс-коэффициент
132,228%
Генеральный коэффициент ликвидности
27,250%
Коэффициент защищенности капитала
56,161%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
122,892%
Итоговый балл надежности
31,302
Таблица 29
KZI
Bank
Название
тыс.
тенге
Капитал
212
147
Работающие активы
281
889
Ликвидные активы
984
069
Обязательства до востребования
1 049
350
Суммарные обязательства банка
1 111
351
Защищенный капитал
41 182
Уставный фонд
72 000
Генеральный коэффициент надежности
75,259%
Коэффициент мгновенной ликвидности
93,779%
Кросс-коэффициент
394,251%
Генеральный коэффициент ликвидности
92,253%
Коэффициент защищенности капитала
19,412%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
294,649%
Итоговый балл надежности
85,483
Таблица 30
Казкоммерц-Газпромбанк
Название
тыс.
тенге
Капитал
163
570
Работающие активы
99 059
Ликвидные активы
36 554
Обязательства до востребования
11 654
Суммарные обязательства банка
31 511
Защищенный капитал
16 541
Уставный фонд
95 000
Генеральный коэффициент надежности
165,124%
Коэффициент мгновенной ликвидности
313,661%
Кросс-коэффициент
31,810%
Генеральный коэффициент ликвидности
168,497%
Коэффициент защищенности капитала
10,112%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
172,179%
Итоговый балл надежности
166,748
Таблица 31
АБН
АМРО Банк
Название
тыс.
тенге
Капитал
1 027
717
Работающие активы
2 038
270
Ликвидные активы
2 230
643
Обязательства до востребования
2 446
603
Суммарные обязательства банка
3 655
288
Защищенный капитал
199
911
Уставный фонд
603
500
Генеральный коэффициент надежности
50,421%
Коэффициент мгновенной ликвидности
91,173%
Кросс-коэффициент
179,333%
Генеральный коэффициент ликвидности
66,494%
Коэффициент защищенности капитала
19,452%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
170,293%
Итоговый балл надежности
60,687
Таблица 32
Турецко-Казахстанский
международный банк
Название
тыс.
тенге
Капитал
110
008
Работающие активы
89 984
Ликвидные активы
245
711
Обязательства до востребования
160
542
Суммарные обязательства банка
239
219
Защищенный капитал
12 287
Уставный фонд
67 350
Генеральный коэффициент надежности
122,253%
Коэффициент мгновенной ликвидности
153,051%
Кросс-коэффициент
265,846%
Генеральный коэффициент ликвидности
107,850%
Коэффициент защищенности капитала
11,169%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
163,338%
Итоговый балл надежности
113,944
Таблица 33
Банк
Китая в Казахстане
Название
тыс.
тенге
Капитал
558
150
Работающие активы
432
204
Ликвидные активы
1 022
483
Обязательства до востребования
657
210
Суммарные обязательства банка
968
534
Защищенный капитал
47 737
Уставный фонд
259
682
Генеральный коэффициент надежности
129,140%
Коэффициент мгновенной ликвидности
155,579%
Кросс-коэффициент
224,092%
Генеральный коэффициент ликвидности
110,499%
Коэффициент защищенности капитала
8,553%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
214,936%
Итоговый балл надежности
117,284
Таблица 34
TexaKaBank
Название
тыс.
тенге
Капитал
229
391
Работающие активы
612
926
Ликвидные активы
460
693
Обязательства до востребования
749
110
Суммарные обязательства банка
1 147
509
Защищенный капитал
68 889
Уставный фонд
94 500
Генеральный коэффициент надежности
37,426%
Коэффициент мгновенной ликвидности
61,499%
Кросс-коэффициент
187,218%
Генеральный коэффициент ликвидности
46,151%
Коэффициент защищенности капитала
30,031%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
242,742%
Итоговый балл надежности
47,852
Таблица 35
Lariba Bank
Название
тыс.
тенге
Капитал
130
037
Работающие активы
110
836
Ликвидные активы
40 016
Обязательства до востребования
55 215
Суммарные обязательства банка
58 641
Защищенный капитал
33 089
Уставный фонд
100
000
Генеральный коэффициент надежности
117,324%
Коэффициент мгновенной ликвидности
72,473%
Кросс-коэффициент
52,908%
Генеральный коэффициент ликвидности
124,665%
Коэффициент защищенности капитала
25,446%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
130,037%
Итоговый балл надежности
91,193
Таблица 36
Алматинский
Торгово-Финансовый Банк
Название
тыс.
тенге
Капитал
147
567
Работающие активы
400
790
Ликвидные активы
674
028
Обязательства до востребования
819
195
Суммарные обязательства банка
1 005
506
Защищенный капитал
61 057
Уставный фонд
110
000
Генеральный коэффициент надежности
36,819%
Коэффициент мгновенной ликвидности
82,279%
Кросс-коэффициент
250,881%
Генеральный коэффициент ликвидности
73,106%
Коэффициент защищенности капитала
41,376%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
134,152%
Итоговый балл надежности
56,658
Таблица 37
Казкоммерцбанк
Название
тыс.
тенге
Капитал
3 326
025
Работающие активы
13 920
065
Ликвидные активы
3 966
447
Обязательства до востребования
9 533
485
Суммарные обязательства банка
16 823
555
Защищенный капитал
739
824
Уставный фонд
2 030
500
Генеральный коэффициент надежности
23,894%
Коэффициент мгновенной ликвидности
41,605%
Кросс-коэффициент
120,858%
Генеральный коэффициент ликвидности
27,974%
Коэффициент защищенности капитала
22,243%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
163,803%
Итоговый балл надежности
31,140
Таблица 38
ЦелинЭнергоБанк
Название
тыс.
тенге
Капитал
40 650
Работающие активы
39 598
Ликвидные активы
20 480
Обязательства до востребования
27 746
Суммарные обязательства банка
36 032
Защищенный капитал
3 498
Уставный фонд
36 740
Генеральный коэффициент надежности
102,657%
Коэффициент мгновенной ликвидности
73,812%
Кросс-коэффициент
90,994%
Генеральный коэффициент ликвидности
66,546%
Коэффициент защищенности капитала
8,605%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
110,642%
Итоговый балл надежности
76,247
Таблица 39
Темирбанк
Название
тыс.
тенге
Капитал
916
430
Работающие активы
831
169
Ликвидные активы
1 555
392
Обязательства до востребования
1 392
949
Суммарные обязательства банка
1 882
512
Защищенный капитал
286
690
Уставный фонд
250
000
Генеральный коэффициент надежности
110,258%
Коэффициент мгновенной ликвидности
111,662%
Кросс-коэффициент
226,490%
Генеральный коэффициент ликвидности
97,852%
Коэффициент защищенности капитала
31,283%
Коэффициент фондовой капитализации
прибыли
366,572%
Итоговый балл надежности
101,850
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис.
№2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно
выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике
руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект
изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения
линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки
по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным
в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями
правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем
аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного
капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет
оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные
вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и
кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1.
В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической
временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной
период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также
бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях
нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно
опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку
компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.
Главная