Известны следующие данные по основным показателям
деятельности крупных коммерческих банков, млн.руб (таблица 1.1). Коэффициент 2,6.
Таблица 1.1 Показатели деятельности банков
Банк
Работающие рисковые активы
Собственный капитал
Привлеченные средства
Прибыль
«Нефтяной»
10661,0
4345,1
732,2
82,2
Фондсервисбанк
11156,6
2512,1
1421,9
120,4
Нижегородпром-стройбанк
11897,6
3911,2
575,9
348,7
Экспобанк
12093,1
3995,9
1199,4
105,0
«Юниаструм»
12307,4
3340,7
1466,7
194,5
Межтопэнергобанк
13316,2
4757,7
346,3
244,1
Оргэсбанк
13328,9
5166,2
317,2
3080,0
СКБ-Банк
13445,1
2848,3
534,0
83,2
Конверсбанк
13588,9
5841,4
3035,5
569,4
Мастер-банк
14454,2
7481,0
686,9
1081,1
Сибирское О. В. К.
14844,4
2301,8
130,5
409,2
«Таврический»
15024,4
3337,1
23,1
185,9
«Кредит-Урал»
15510,8
4721,6
62,4
1037,7
Лефко-Банк
15860,8
6353,9
2245,4
83,5
Пересвет»
16836,0
3029,3
318,8
689,5
Интерпромбанк
17122,3
2177,8
208,0
6328,4
Транскапиталбанк»
17383,1
3162,6
1613,0
445,4
Новикомбанк
17648,3
3119,0
262,1
4270,0
"Россия"
18110,0
3451,8
75,7
669,8
Югбанк
18332,6
2614,3
67,6
294,3
МИБ
18696,3
6938,9
300,0
1069,9
«Стройкредит»
18701,5
3008,5
130,0
130,5
Славинвестбанк
18932,7
3594,8
1521,5
396,2
Промторгбанк
19340,9
5591,0
72,8
132,3
«Северная казна»
20577,7
2882,4
267,0
294,3
Первое О. В. К.
20932,9
2614,3
8141,4
14,0
Московский Кредитный
21222,5
5070,0
3304,6
190,3
Абсолют Банк
21632,3
4455,9
7735,0
67,6
ВЭБ Инвест банк
24808,7
5557,0
4204,5
352,0
Татфондбанк
27392,8
6796,1
3262,2
286,0
Итого
505160,0
124977,6
44261,6
23255,4
Среднее значение
16838,7
4165,9
1475,4
775,2
Решение:
1.
Проведем
группировку банков по размеру работающих рисковых активов, образовав 5 групп с
равными интервалами.
Ширина равного интервала определяется по формуле:
Сформируем интервалы группировки – (10661-14007,4); (14007,4-17353,8);
(17353,8)-20700); (20700-24046,4); (24046,4-27392,8). Для построения самой
группировки построим рабочую таблицу 1.2.
Груп-пы
Банк
Работающие рисковые активы
Собственный капитал
Привлеченные средства
Прибыль
1 группа
Нефтяной
10661,0
4345,1
732,2
82,2
Фондсервисбанк
11156,6
2512,1
1421,9
120,4
Нижегородпромстройбанк
11897,6
3911,2
575,9
348,7
Экспобанк
12093,1
3995,9
1199,4
105,0
Юниаструм
12307,4
3340,7
1466,7
194,5
Межтопэнергобанк
13316,2
4757,7
346,3
244,1
Оргэсбанк
13328,9
5166,2
317,2
3080,0
СКБ-банк
13445,1
2848,3
534,0
83,2
Конверсбанк
13588,9
5841,4
3035,5
569,4
Итого по 1 группе = 9 банков
111794,8
36718,8
9629,1
4827,4
2 группа
Мастер-банк
14454,2
7481,0
686,9
1081,1
Сибирское О.В.К.
14844,4
2301,8
130,5
409,2
Таврический
15024,4
3337,1
23,1
185,9
Кредит-Урал
15510,8
4721,6
62,4
1037,7
Лефко-банк
15860,8
6353,9
2245,4
83,5
Пересвет
16836,0
3029,3
318,8
689,5
Интерпромбанк
17122,3
2177,8
208,0
6328,4
Итого по 2 группе = 7 банков
109652,9
29402,4
3675,1
9815,3
3 группа
Транкапиталбанк
17383,1
3162,6
1613,0
445,4
Новинкомбанк
17648,3
3119,0
262,1
4270,0
Россия
18110,0
3451,8
75,7
669,8
Югбанк
18332,6
2614,3
67,6
294,3
МИБ
18696,3
6938,9
300,0
1069,9
Сройкредит
18701,5
3008,5
130,0
130,5
Славинвестбанк
18932,7
3594,8
1521,5
396,2
Промторгбанк
19340,9
5591,0
72,8
132,3
Северная казна
20577,7
2882,4
267,0
294,3
Итого по 3 группе = 9 банков
167723,1
34363,2
4309,8
7702,8
4 группа
Первое О.В.К.
20932,9
2614,3
8141,4
14,0
МК
21222,5
5070,0
3304,6
190,3
Абсолют банк
21632,3
4455,9
7735,0
67,6
Итого по 4 группе= 3 банка
63787,6
12140,2
19181,0
272,0
5 группа
ВЭБ Инвет Банк
24808,7
5557,0
4204,5
352,0
Татфондбанк
27392,8
6796,1
3262,2
286,0
Итого по 5 группе= 2 банка
52201,5
12353,1
7466,7
638,0
По итоговым данным из рабочей таблицы построим аналитическую
группировку, рассчитав все показатели в среднем по группам, а также другие
необходимые показатели. Каждую группу охарактеризуем числом банков, размером
рисковых активов, собственного капитала, привлеченных средств и прибыли.
Результаты представлены в таблице 1.3.
Группы
Число банков
Работающие рисковые активы
Собственный капитал
Привлеченные средства
Прибыль
Итого
в среднем
Итого
в среднем
Итого
в среднем
Итого
в среднем
1 группа
9
111794,8
12421,6
36718,8
4079,8
9629,1
1069,9
4827,4
536,3
2 группа
7
109652,9
15664,7
29402,4
4200,3
3675,1
525,0
9815,3
1402,1
3 группа
9
167723,1
18635,9
34363,2
3818,1
4309,8
478,8
7702,8
855,8
4 группа
3
63787,6
21262,5
12140,2
4046,7
19181
6393,6
272
90,6
5 группа
2
52201,5
26100,7
12353,1
6176,5
7466,7
3733,3
638
319,0
По каждой группе рассчитаем вышеперечисленные показатели в
среднем на 1 банк. Рассчитаем коэффициент доходности капитала
(прибыль/собственный капитал), рентабельность рисковых активов
(прибыль/рисковые активы), коэффициент достаточности капитала (собственный
капитал/рисковые активы) и представим их в таблице 1.4
Группы
Число банков
Коэффициент доходности капитала
Рентабельность рисковых активов
Коэффициент достаточности капитала
1 группа
9
0,13
0,04
0,33
2 группа
7
0,33
0,09
0,27
3 группа
9
0,22
0,05
0,20
4 группа
3
0,02
0,004
0,19
5 группа
2
0,05
0,01
0,24
По результатам проведенной аналитической группировки банков
по величине работающих рисковых активов, собственного капитала, привлеченных
средств, прибыли и итогам расчетных показателей можно сделать следующие выводы:
- наибольшее количество банков -1 и 3 группы - по 9 банков в
каждой с размером рисковых активов в среднем на один банк –12421,64 и
18635,90млн. руб.;
- самый высокий коэффициент доходности капитала у 2 группы-
0,33 (7 банков);
- самая высокая рентабельность рисковых активов также у 2
группы – 0,09;
- самый высокий коэффициент достаточности капитала у 1 группы
– 0,33 (9 банков)
2.По сгруппированным данным рассчитаем:
а) модальное и медиальное значение рисковых активов;
=
13398,93 млн.руб.
= 18190,39 млн. руб.
Наиболее часто встречаются
коммерческие банки с величиной работающих рисковых активов 13398,93 и 18190,39
млн. руб.
млн.
руб.
Одна половина из всех коммерческих банков
имеет величину работающих рисковых активов меньше млн. руб.,
другая больше, чем млн. руб.
б) показатели вариации банков по размеру рисковых активов.
Для расчетов показателей вариации
банков по размеру рисковых активов заполним таблицу 1.5:
Группы
Число банков в группе, fi
Среднее значение работающих активов по группе, xi
xifi
xi-xср
(xi-xср)fi
(xi-xср)2
(xi-xср)2fi
1 группа
9
12125,0
109124,7
-296,7
-2670,1
88015,73
792141,53
2 группа
7
15788,2
110517,7
123,5
864,8
15261,43
106829,98
3 группа
9
18980,4
170823,5
344,5
3100,4
118670,30
1068032,68
4 группа
3
21282,6
63847,7
20,0
60,1
400,80
1202,40
5 группа
2
26100,8
52201,5
0,00
0
0,00
0,00
Итого:
30
94276,9
482644,4
191,4
1355,1
222348,25
1968206,60
R= хmax – хmin = 27392,8-10661,0= 16731,8 млн. руб.,
где R – размах вариации
млн.
руб.,
где d- среднее линейное отклонение
млн.
руб.,
где - среднее
значение работающих рисковых активов
млн.
руб.2,
где -
дисперсия
,
где К-
коэффициент вариации
Так как значение меньше 33%, то совокупность банков по работающим
рисковым активам считается однородной.
3.Построим уравнение регрессии зависимости между величиной
собственного капитала и объемом привлеченных средств. Для этого:
-рассчитаем параметры
а1 и а0 уравнения регрессии . Для
этого заполним таблицу 1.6.
Главная