Управление банком в рыночных условиях

– увеличение числа филиалов в Кыргызской республики и банков корреспондентов за рубежом. Быстро и качественно обслуживать клиентов на территории Кыргызстана и за его пределами банк намерен осуществлять посредством установки клиентских терминалов и подключения предприятий к усовершенствованной системе интернет – банкинга.

Банк по прежнему будет принимать активное участие в работе  на внешних рынках, участвовать в операциях, имеющих минимальную степень риска.

При этом основной задачей Азияуниверосалбанка в 2002 году было не получение максимальной прибыли, а укрепление конкурентно способного положения на национальном и международном рынках банковских услуг.

Данная организация банка является наиболее приемлемой к современной рыночной экономике, и тесно увязанной с миссией банка. Для начала хотелось бы отметить мобильность банка,  небольшой штат сотрудников, большие территории покрывающие банком, в них входит 75 стран мира. АзияУниверсалБанк является лидером продаж новейших информационных технологий, обслуживание безналичных карточек, переводы денежных средств без открытия счета, работа с ценными бумагами, которые имеют очень большой процент котировки и ликвидности.

При этом банк концентрирует часть активов на операциях, с межбанковским клирингом, конвертацией валют, факторинговые операции на рынке межгосударственных обязательств. А это значит что с помощью такого подхода банк избегает дополнительного привлечения сотрудников и созданию дополнительных отделов связанных с деятельностью банка.

Отсюда получается что банк является мобильным, высокоэффективным, и надежным, а в последствии и крупным учреждением имеющий крупные возможности на финансовом рынке и низких издержек и соответственно небольшое время для обслуживания. Также мощный, технический,, отдел  может произвести установку и обслуживание оборудование по приему международных кредитных карт в торговых точках. Что может рассматриваться как увеличение  денежной активности банка и получение стабильного дохода.

А так как срочные депозиты стали занимать основную часть денежного рынка. Банк в свою очередь  старается работать с дешевыми и постоянными счетами  до востребования. Так как технические  возможности позволяют это делать оперативно и быстро. А всю прибыль реинвестировать в развитие банка и работать с серьезными клиентами на долгосрочную перспективу и имеющие бизнес за границей. А возможности банка позволяют обходиться без посредников банков т.е. непосредственно и дешевле.

Отсюда получается что у банка есть свое ноу- хау. И банк не имеет перевеса в своей доли активов срочных и сберегательных депозитов. При этом он имеет возможность к получению дешевых межбанковских кредитов, так как у него много активов текущих с минимальной маржой. К этим займам банк обращается не однократно для покрытия требований клиентов. При этом банк удерживает хорошую ликвидность активов. И минимально рискует, основной риск связан только со счетами до востребования так, как они по специфики банка занимают основную часть  его операций на денежном рынке.

К тому же обратим внимание на цели банка:

Быть проводником в деле расширения торгово-экономических связей между Кыргызстаном и странами СНГ.

Развивать новые для страны виды финансовых сервисов.

Способствовать продвижению на рынок Кыргызстана современных технологий передачи и обработки информации.

Исходя из этого банк имеет свою специфичную организацию, где упор делается на техническую оснащенность банка.

В процессе управления ликвидностью банк должен так размещать свои средства, с одной стороны, чтобы они приносили доходы, а с другой не увеличивали риск потерять эти средства. Управление активами можно объединить в четыре большие группы, но мы рассмотрим только те с которыми работает АзияУниверсалБанк.

К первой группе относят кассовую наличность и приравненные к ним средства(корресподенские счета)

К третьей группе относят инвестиции в ценные бумаги. В настоящее время к наиболее ликвидным, можно отнести ценные бумаги банков или государственные.

В четвертую группу активов входят основные фонды банка: здания вычислительная техника, оборудование. Эти активы принято относить к низко ликвидным, хотя в данном случая необходимо учитывать конкретную экономическую ситуацию в стране.

В то же время основной удельный вес в структуре пассивов занимает, средства на расчетных и текущих счетов предприятий, организаций, т.е. средства на счетах до востребования, с которых они могут быть изъяты в любой момент. Несмотря на то, что это очень дешевые для банков кредитные ресурсы, величина их в течение времени может существенно колебаться, особенно в условиях кризисного состояния экономики, а поэтому значительную часть этих ресурсов банки объективно без ущерба  для своей ликвидности не могут использовать для предоставления ссуд. Это подтверждается теми случаями , когда у коммерческих банков, дебетовые сальдо по корресподенским счетам в банках.

Одним из основных видов пассивов как по величине так и по значению являются собственные средства. Главная их функция заключается  в защите интересов акционеров, вкладчиков, кредиторов банка. Наряду с этим собственные средства находящиеся в денежной форме, могут использоваться в определенной мере в качестве кредитных ресурсов. Азияуниверсалбанк владеющий крупными средствами имеет по сравнению с мелкими и средними банками, при всех прочих равных условиях, более высокий уровень ликвидности, поскольку обладает гораздо большей способностью осуществлять диверсификацию своей деятельности и, что особенно важно  в области ссудных операций, переносить потерю части кредитных ресурсов, вложенных в ссуды и не возращенных заемщиками.

Имея специфику активов и пассивов Азииуниверсалбанка, для него подходит сущность метода общего фонда средств .

Этот метод заключается в том, что в процессе управления активами банка все виды ресурсов, а это вклады и депозиты , уставной капитал и резервы. Объединяются в совокупный фонд ресурсов банка. Далее средства этого совокупного фонда распределяются между теми видами активов, которые с позиции банка являются наиболее приемлемые.

АзияУниверсалБанк" как один из ведущих финансовых институтов Кыргызстана, ориентирован на осуществление международных операций. В основе этого направления деятельности лежит развитая сеть банков-корреспондентов.

Банк установил корреспондентские отношения со многими банками стран СНГ. Среди  корреспондентов-банка - известные российские, украинские, молдавские и казахские банки.

"АзияУниверсалБанк" предлагает денежные переводы для физических лиц в 75 стран мира без открытия банковского счета. Всего за 2%-4% от суммы перевода.

Корреспондентами банка в дальнем зарубежье являются Commerzbank AG, Germany, Union Bank of California (USA) и Centro Internationale Handelsbank, AG, Austria.

АзияУниверсалБанк является лидером в области финансовых технологий.

АУБ, который стал одним из крупнейших банков страны, используя намного меньший штат сотрудников в сравнении с конкурентами, - единственный провайдер интернет-банкинга в Кыргызстане. АУБ обслуживает клиентов из более чем 40 стран, используя онлайновые счета. Банк представил ряд новаций, в том числе перевод денег без открытия банковского счета. Кроме того, банк активно продвигает эквайринг платежных карт и быстро занял значительную часть рынка этих услуг благодаря низким тарифам и высококачественному сервису.

Применение современных технологий защиты информации, в том числе с использованием смарт-карт, позволяет клиентам банка быть абсолютно уверенными в конфиденциальности передаваемой информации и проводимых операций.

3.3 Международная банковская деятельность

С самого начала существования банковского дела  банки активно  предлагали свои услуги  за пределами национальных границ.

В 50-60гг. банки США начали быстро распространять свою деятельность за границу путем создания отделений, филиалов и совместных предприятий с местными фирмами на множестве внешних рынков. В этот период экспансия была направлена преимущественно на торговые центры Западной Европы, Среднего Востока, Южной и Центральной Америки.

Но уже в 80-е гг. пальма первенства в международном банковском деле стала переходить к японским банкам, которые создавали сильные опорные пункты в Лондоне, Нью-Йорке и других крупно финансовых центрах. В это время международные банковские институты  США и Западной Европы переживали период резкого замедления роста своей активности. Обострившаяся конкурентная борьба, стимулируемая начавшейся компанией дерегулирования банковского дела , а также значительным прогрессом  в развитии куммуникационых технологий, побудила многие банки международного масштаба к свертыванию физического присутствия на внешних рынках с целью сокращения эксплуатационных затрат. Одновременно  многие из крупных заемщиков, в особенности такие страны ,,третьего мира,, , как Бразилия и Мексика, переживали серьезные экономические трудности, что замедлило и даже приостановило выплату  ими внешней задолженности. В результате наступило замедление, а в некоторых случаях резкое сокращение  активности банков во всем мире. Тем не менее международные банковские услуги продолжают оставаться жизненно важным источником поступления  и доходов для ведущих банков во всем мире.

Международные банковские институты сталкиваются сегодня с беспрецедентными трудностями в деле мобилизации  и размещения капиталов. Эффективность мобилизации средств международными банками  определяется следующими факторами:

Финансовые рынки быстро разрастаются в институты международного масштаба, и многие из них становятся такими  рынками, которые связывают Европу, Северную Америку и Дальний Восток в единую финансовую сеть, функционирующую непрерывно, в 24- часовом режиме. Не намного отстают и рынки акций, а также фьючерсные рынки с разветвленными по всему миру операциями в стремлении удовлетворить  как можно большее число  компаний и расширить финансовый инструментарий

Старые методы кредитования трансформируют в новые финансовые инструменты и способы мобилизации капитала. Из наиболее значительных можно назвать  ссуды под ценные бумаги и крупнейшие взаимные фонды. За последние годы международные банки  все чаще сталкиваются  с трудностями в привлечении не дорогостоящих депозитов, так что им приходится продвигаться все дальше в поисках фондов, поощряя таким образом всяческие финансовые инновации, вовлекая  международные банки в конкурентную борьбу за денежные ресурсы с тысячами  других финансовых институтов.

Таблица 3.4

 Крупнейшие международные банки мира (по сумме активов на конец 2002г)

Название банка              сумма активов        Название Банка        сумма активов

и страна где на-            млрд. дол. США         и страна где        млрд. дол. США

ходится                                                             находится

правление                                                         правление

,,Даи-Иси кэньо банк,,                                   ,,Ситикорп,, США                  228,0

Япония                             358,1                     ,,Нуринчукин,, Япония         224,0

,,Мицуи тойота банк,,                                  ,,Креди Лион,, Франция        211,7

Япония                             350,3                    ,,Токай банк,, Япония            208,5

,,Сумитомо банк,,            347,0                    ,,Барклайз,, Англия               206,6

Япония                                                           ,,Дойч банк,, Германия         202,7

Фуджи банк,,                                              ,,Мицубиси траст ,, Япония    197,4

Япония                              335,8                    ,,Мицуи траст енд,, Япония 190,0

,,Мицубиси банк,,                                            ,,Нэшнл Весминстер банк,,

Япония                              325,0                     Англия,,                               189,5

,,Санва банк,,                                                ,,Банк оф Токио,, Япония     182,8

Япония                              320,9                       ,,Сумитомо траст енд банкинг,,

,,Индистриал банк,,                                               Япония                          182,0

Япония                              246,4                 ,,Сосьето женераль,,Франция 176,9

,,Креди агриколь,,                                  ,,Ясуда траст енд банк,, Япония 159,8

Франция                            240,5                    ,,Сенсеп,, Франция               155,0

,,Националь де Пари,,                                  ,,Дрезднер банк,, Япония     147,9

Франция                            230,9                   ,,Париба,, Франция               139,0

Во многих странах также устраняются барьеры между дилерами по операциям с ценными бумагами и международными банками, чему не в малой мере способствовали  лондонский ,,Большой шок,, и ослабление банковского регулирования в других ведущих странах. Подобная эрозия традиционно сложившихся ролей не позволяет общественности  ясно видеть реальные различия  между финансовыми организациями. В то время как банки были первыми, кто интернационализировал свои операции, в последние два десятилетия за ними последовали дилеры по операциям с ценными бумагами, перехватив многих клиентов, которые раньше исключительно имели дело с международными банками.

Многие международные банки и другие финансовые фирмы связывают свой успех ТВ будущем со способностью создать надежные точки опоры на всех рынках мира и предлагать полный ассортимент финансовых услуг, концентрируя внимание в первую очередь на операциях с ценными бумагами и андрайтинге, планировании инвестиций и управление с определенным допущением риска. Это имеет особое значение в деле мобилизации капиталов международными банками, так как в условиях интенсивной конкуренции  в наше время каждый банк должен находить дешевые источники капиталов.

В поисках не дорогих источников капиталов банки используют большое многообразие организационных структур для обслуживания международной клиентуры. К основным организационным формам в банковском секторе относятся банковские отделения, представительства, филиалы, совместные предприятия.

Представительства  -  является простейшей организационной формой присутствия банка, оперирующего на международных рынках. Это учреждение с ограниченным набором услуг , которое может предлагать  лишь услуги, поставляемые через главную контору, а также заниматься поиском новых клиентов.

Банковские отделения.   Наиболее распространенной организационной единицей  для большей части международных банков  является банковское отделение, предлагающее такой же ассортимент услуг, что и главная контора банка. Как правило иностранные отделения ориентируются преимущественно  на коммерческих потребителей, однако многие из них обслуживают домашние хозяйства, предоставляя им ссуды и принимая вклады.

Филиалы. Многие международные банки учреждают или приобретают дочерние фирмы за границей. Это в правовом отношении самостоятельные организации. Поскольку филиал владеет собственным капиталом, в его закрытии не будет необходимости , даже если головной банк окажется банкротом.

Совместные предприятия. Банк, который особенно озабочен возможностью подвергнутся риску при выходе на новый зарубежный рынок, не обладая для этого необходимыми знаниями и контактами с местной клиентурой, или намерен предлагать такие виды услуг, которые не имеют право предоставлять именно банковские организации, может выбрать вариант вхождения в совместное предприятие  с одной из иностранных фирм.

Деятельность международных банков строго регулируется как на родине этих банков, так и в странах, на территории которых банки функционируют. В то же время отмечается устойчивая тенденция  к дерегулированию банковского дела и связанных с ним  сфер оперирования с ценными бумагами и гарантированного размещения ценных бумаг (андррайтинга). В настоящее время все большее число стран  признает необходимость координаций своих мероприятий по регулированию, чтобы в конечном счете банки, действующие на мировых рынках, подчинялись единым правилам.

Деятельность международных банков подчиняется практически тем же принципам, которые определяют и характер правил, регулирующих работу отечественных банков. Почти повсеместно существует общепризнанное стремление к обеспечению сохранности средств вкладчиков, которое находит свое выражение, как правило, в определенных законах и нормах, ограничивающих склонность банков к риску, а также в правилах, определяющих минимальную сумму акционерного капитала вкладчиков, служащую в качестве последнего резерва для списания убытков по ведению операций. Во многих случаях правила ограничивают деятельность не банковских компаний с целью избежать не нужного риска и криминализации.

В то же время многие правила, регулирующих деятельность международных банков, свойственно исключительно этой сфере, т.е. они не применимы к большей части банков, оперирующих на внутреннем рынке. Например: контроль курсов валют помогает защищать страну от сокращения ее валютных резервов, которое могло бы снизить возможности страны  выплачивать по внешним займам и приобретать товары и услуги за границей. В качестве еще одного примера  можно назвать правило, ограничеваюшего утечку дефицитного капитала. Эти правила рассматриваются многими правительствами как жизненная необходимость для процветания своей экономики. Во многих странах мира существует также ярко выраженное стремление  защитить отечественные финансовые институты и  финансовые рынки от внешней конкуренции. Некоторые страны предпочитают воздерживаться от вовлечения в международный бизнес и чрезмерной зависимости от других стран в приобретении  жизненно важных горючего, сырьевых материалов, других товаров и услуг.

Хеджирование от риска обесценения  иностранной валюты.

Клиенты банков которые получают или расходуют значительные суммы в иностранной валюте , ищут у своих банков защиту от риска .международные банки обычно имеют в своем распоряжении  множество способов хеджирования от потерь валюты, предназначенных для того, чтобы обезопасить и себя и клиентов от валютного риска.

Форвардные контракты. Так, например, банки могут прибегать к практике форвардных контрактов, когда клиент банка, предвидящий в будущем необходимость приобретения валюты, попытается через посредства банка заключить контракт с другой стороной, требующей получения валюты по предусмотренной контрактом цене к определенному сроку в будущем. Клиенты, нуждающиеся в валюте, договариваются о том, что они получат необходимую сумму  в валюте в заранее обусловленный срок в будущем по цене, назначенной сегодня.

Валютные фьючерсные контракты. Все более популярной альтернативой форвардному контракту становится валютный фьючерсный контракт. Подобные договорные соглашения между покупателем и продавцом предусматривают предоставление  заранее обусловленных сумм в валюте по установленной цене  точно к назначенному сроку или раньше. Существует два основных вида  фьючерсных контрактов страхования от потерь – долгосрочное и кратко срочное хеджирование.

Долгосрочное хеджирование в валютных фьючерсах  служит для защиты клиента банка от роста цен на валюту, которую клиенту предстоит приобрести, так как  плата за получаемые товары  во многих случаях должна происходить в национальной валюте зарубежного экспортера, а рост обменного  курса валюты и местной валюты импортера  может за короткое время онулировать любую ожидаемую прибыль от продажи товаров.

В качестве альтернативы некоторые клиенты , в первую очередь те из них кто экспортирует товар, могут с успехом воспользоваться фьючерсными контрактами с кратко срочным хеджированием. Такие соглашения предусматривают, что клиент обязался предоставить своему контрагенту обусловленную валюту по гарантированной цене в предусмотренный контрактом срок. Если цена понижается , клиент может снова выйти на  фьючерсный рынок  к сроку или до истечения срока действия контракта и приобрести такие же контракты по более низкой цене, снимая с себя этим самым обязательства предоставить валюту. Прибыль зарабатывается на каждом из контрактов  сначала на продаже, а затем и на покупке.

Колебания обменных курсов иностранной валюты  за последние годы дали толчок к появлению большего количества новых способов противодействия валютному риску. Так, возник - валютный опцион. Этот опцион дает право покупателю передавать или получать контракт в валюте по заранее установленной цене в любое время до истечения срока  опциона. Таким образом, в отличие от рынка по сделкам на срок, где передача контракта должна осуществляться в определенный день, здесь передача может фактически происходить и на рынке опционов. Валютные опционы включают как наличные, так и фьючерсные опционы.

Опционы с валютным обменом по фьючерсным контрактам прошли за последние годы стадию бурного развития. Контракты подобного рода по своей стоимости зависят от лежащего в их основе фьючерсного контракта, стоимость которого , в свою очередь, определяется ценой самой валюты. Если цена на валюту растет, то наиболее приближенный по своим условиям к изменению цены, валюты валютный фьючерсный контракт также повышается в цене. Банк, которые держит крупные активы именно в этой валюте, может снизить риск потерь от падения цен на наличную валюту, продавая валютные фьючерсы, опционы ,,пут,, или опционы ,,колл,, на эту же валюту.

Валютный опцион ,,колл,, дает его держателю право приобретать валюту или валютные фьючерсные контракты по твердой цене в любое время до истечения срока опциона. Валютный опцион ,,пут,, предоставляет право продавать валюту или валютные фьючерсные контракты по установленной цене к объявленному сроку истечения опциона или раньше.

Преимущество валютного опциона состоит в том, что он ограничивает риск на нижнем пределе, но это вовсе не означает ограничения предела прибыли верхнего предела прибыли. Покупная цена валютного опциона, как правило, достаточно низка для того, чтобы позволить даже малым предприятиям участвовать в сделках по хеджированию валюты. Кроме того, валютный опцион – это более гибкий инструмент по сравнению с большей частью других способов хеджирования валюты. В то же время  этот инструмент предлагают ограниченное число банков и не многие валютные биржи, и он подвергает их дополнительному риску, что может сдержать расширение рынка этого вида услуг в будущем.

И наконец валютный риск можно уменьшить с помощью валютных свопов. Пользуясь таким свопом, компания или один человек, которые намереваются взять в заем в иностранной валюте, заключают контракт с контрагентом, который планирует получить эту же самую иностранную валюту в удобный срок в будущем и намерен  предоставить заемщику отечественную валюту. Когда наступает срок исполнения контракта и валюту надо возвращать то контрагент по свопу получает обратно от заемщика отечественную валюту и выплачивает задолженность в иностранной валюте.

Валютный своп организованный банком для двух клиентов

                                      Начало операции